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2024年4月2日 · 分享一个基于场内etf的预期年化8%的低风险配置策略 - 很多年前，我笃信的资产配置思路是股债平衡。搞了一阵子，后来发现历史上股债双杀也并不罕见。 再后来，知道了桥水的“全天候策略”，就尝试在各种市场想办法配置，但是国内可用的品种不够折腾，导致既没法回测，也不好统计收益。
全球油气能源LOF. 163208 全球油气能源LOF 历史数据. 价格日期. 收盘价. 净值日期. 净值. 估值日期. 估值. 估值误差.
2024年4月7日 · 分享几个我个人用的简便排雷方法，主要面向转债新手朋友们。. 排除问题债首先看价格，如果没有看资产负债表的习惯的转债投资者可以直接排除价格低于面值的转债。. 当市场把转债的价格打下面值，就认为了此转债至少存在跑输的转债等权指数的风险，并且 ...
2016年2月2日 · 生动的案例是最能打动的人，我先说个大家都知道的事情，就是赌掷硬币，按照传统的理论，正反面的概率各是50%，赌的次数少的时候凭运气，赌的次数多的时候就是基本接近输赢各半。 但美国斯坦福大学的数学教授佩尔西-戴康尼斯发现，如果在掷硬币前把硬币的正面朝上，掷硬币后依然是正面朝上的概率不是50%，而是51%；同样如果反面朝上，结果反面继续朝上的概率也不是50%，也是51%。 如果按照量化模型来赌这个掷硬币，就很容易了，只要我看到哪一面在掷硬币前朝上，那我就赌哪一面。 短期不一定赢，但长期看肯定赢率在51%左右，这应该大家都没什么怀疑吧？ 有人说，你这叫什么量化投资？ 也太简单了吧？ 那我问你，如果我和你赌掷硬币，你不知道这个规律，我知道这个规律，如果赌的次数越多，我是不是赢的概率越大？
2016年2月23日 · 对此我只能哈哈一笑，我先讲个故事，但凡有的文化的人，都知道掷硬币的概率问题，正反面的结果都是50%，但美国斯坦福数学教授佩尔西-戴康尼斯发现：掷硬币时，在掷硬币前如果把正面朝上，那么掷硬币后正面朝上的概率不是50%，而是51%；反之如果把反面朝上，一样结果反面朝上的概率也不是50%而是51%，很多人验证了这个结果，但至今无人正确的解释这个现象。 再说两个案例，当年门德列捷夫根据原子量的变化，制定了元素周期表，有人赞同，有人怀疑，争论不休，当然如果让我们这些网上的喷子来评论，门德列捷夫不是巫婆也最多是个算命先生。 但后来，根据元素周期表发现了几种元素，它们的化学特性刚好符合元素周期表的预测。 这样，元素周期表就被证实了是真理，到今天，所有新发现的元素均符合门德列捷夫的周期表。
