搜尋結果
2022年10月26日 · 一般来说，关于策略参数的优化，比较常见的做法是使用通过步进调整参数，去跑大量的回测业绩，从而获得一个相对比较好的参数。 但这样做的主要问题是，很有可能出现“过拟合”的情况 —— 与之相反，本文提出了不通过历史回测的方法，能够在不同的特征场景下，可以通过数值方法找出最优平仓规则设置所在的区域，并可以规避由历史回测方式来优化策略或会产生的过拟合问题。 当然，这里也是有前提的：资产价格遵循离散的Ornstein-Uhlenbeck过程（对于本文来说，你就默认当它满足吧）。 具体的推导过程，参见： 《无需回测以确定最优交易规则》 典型的结果，可以参见下图 —— 绿色越深，表示夏普比率越高、结果越好： 二、原则的定性结论. 1、关于均衡业绩的解释. 均衡业绩，可以大致看做长期持有一类资产的投资回报。
2022年5月14日 · 在假定持股期间的市场整体估值不发生重大波动的前提下，通过分析上表中的数据，我们可以得出如下的结论： 1、不能投资： 这类上市公司的占比约为A股整体的37%：其年度ROE为负、或者年度ROE在0上下浮动的上市公司；长期看，这类公司的年化投资回报约为-4%。 2、可以盈利、但跑输股指： 这类上市公司的占比约为A股整体的56%：如果上市公司能够在未来2年内，其年度ROE都维持在 [0%, 15%)的区间内，那么其复合年化收益大致在8.2% - 14.2%的区间内（加权平均值为10.4%），但跑赢Wind全A指数比较困难（其年化收益为10.8%）。
转债&正股同框：实时五档行情. 东宝转债 123214. 正股 东宝生物 300239. 行业. 医药生物-生物制品-其他生物制品. 医药生物-生物制品-其他生物制品. 价格 114.500. 转股价值 93.70. 到期税前收益 0.64%.
2023年1月26日 · 关于基准. 基准是你的路线图，告诉你的目的地在哪里，指示你在投资组合中各类资产的占比和买入股票的时机。 从长远看主要的股权基准最终会收敛于一处（没有某一类型的股票永远比其它类型的股票优秀），理性投资者会选择波动性最小（指数涵盖范围要广）的基准，选择最可能提供押注机会并获胜的全球性基准。 并长期以此指数为基准。 如果你的收益率确实比基准高出30%，你可能手舞足蹈，乐不可支，但不要试图重复这样的成绩，这样做对你实现长期目标不利，你应当弄清楚你如何以及为何取得这样的成绩，可能下次会惨不忍睹，之前赚的钱也可能赔进去。 试图最大化收益率，最终可能使损失最大化。 有把握时可下注，无把握时按指数指引来做被动型投资者。 基准是你指引获得长期股票收益的线路图 。 私募基金和公募基金.
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员 年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员 正股价 13.77 正股PB 1.128 正股PE 78.686 正股ROE 1.810% 强赎触发价 26.01 强赎天计数 0/15 | 30
2021年7月14日 · 统计结果如下. 90-100：1只. 100-110：8只. 110-120：16只. 120-130：22只. 130-140：10只. 140-150：4只. 150以上：9只. 选样本的10%（即前7名）为初始仓位。 等待排名大于样本的20% (即15名)就轮出，这样循环就下去，请问该策略是否可行？ =====================逻辑分析======================== 可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。 我们的策略就在建仓象限1。 债券底概念，当债券的价格下跌时，收益率会提高，当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时，基本该可转债也跌到底了。 象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低.
公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过70,000万元,扣除相关发行费用后拟全部投资年产20,000吨苯二酚,31,100吨苯二酚衍生物建设项目—一期工程。. 下修条款. 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少 ...
