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2021年7月16日 · 我們除了看看 基本面、股價走勢技術面以外 看它是 溫和地 漲上去， 抑或 大漲大跌 的走法 也能相當程度地看出我們的投資風險 簡單來說， 如果這檔股票的基本面很不錯 「股價波動程度」也相對較低 那就是一檔不錯的投資標的； 反之，如果看起來 ...
2021年6月6日 · 隱含波動率 (Implied volatility， 簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值，它反映了市場對某標的未來波動的看法，投資人可以用它來判斷市場情緒，並用它來判斷選擇權/權證定價是否合理。. 歷史波動率 (Historical Volatility，簡稱HV)又稱為統計波動率 ...
2023年8月7日 · 長期投資可能能更好地平滑市場波動，降低短期市場波動對投資組合的影響， 提高獲得正報酬的可能性。 以下這 5 步驟，可以幫助你選擇出適合自己的投資組合：
2023年1月2日 · 可以利用Beta值衡量單一標的或投資組合對比整體市場（大盤）的波動性。但是，如果股價波動大發生在一路往上漲的情況下，自然算不上風險，所以我認為，將Beta值當成波動係數即可。
3 天前 · 元大投信 表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計至2024年7 ...
2024年6月11日 · 低波動因子 是一種量化指標，用來衡量股票或資產在給定期間內的價格波動程度。 這些因子通常用於選擇那些價格波動相對較小的股票，並構建低風險的投資組合。 常見的低波動因子包括標準差、平均真實波幅（ATR）、最大回撤等。 為什麼要使用低波動因子？ 使用低波動因子的主要原因包括： 風險管理：低波動因子有助於識別和選擇價格波動較小的股票，從而減少投資組合的整體波動性，降低投資風險。 穩定回報：歷史數據顯示，低波動股票在市場下跌時通常表現較好，能提供更穩定的回報 。 投資者行為偏差：投資者往往追求高風險高回報的股票，而忽視了低風險的股票。 利用低波動因子可以逆勢投資，獲得超額收益 。 如何搭配低波動因子？ 在實際應用中，可以將低波動因子與其他因子結合使用，以進一步優化投資組合。 例如：
00713 元大高息低波 ETF 追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，從台灣前 250 大市值公司股票中，選取高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與股價波動低的股票，共計 50 檔。
