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2024年4月29日 · VIX指數全稱Volatility Index，也稱作「波動率指數」，是由芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 在 1993 年推出的市場指標，是依據標普500指數（S&P 500）進行計算的量化指數，可以用來反應標普500指數期貨的波動程度。 來源：google finance. VIX指數反應投資人對於市場風險的恐慌程度，因此也稱為「恐慌指數」。 這是因為當市場遇到重大事件時，投資人對於美股的前景感到不安、無法預期時，可能會出現大量買進或賣出，導致期權的價格上漲，連帶的VIX指數也就會因此上漲。 相反的，若投資人認為未來的美股表現穩定、波動幅度小，VIX 指數就會下跌或維持在相對低點。 VIX指數如何反應市場行情？ VIX指數可以用來判斷未來30天市場預期的波動程度。
2 天前 · VIX指數用以反映S&P 500指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。 VIX指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設VIX指數為15，表示預期年波動率為15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是S&P 500指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是68%。 換句話說，三十天後有68%的可能性S&P 500最多漲跌4.33%以內。 通常VIX指數超過40時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能短期內出現反彈。 相對當VIX指數低於15，表示市場出現非理性繁榮，可能會伴隨著賣壓殺盤。 S&P500 VIX (VIX) 即時行情.
2 天前 · The VIX Index is a calculation designed to produce a measure of constant, 30-day expected volatility of the U.S. stock market, derived from real-time, mid-quote prices of S&P 500 ® Index (SPX ℠) call and put options. On a global basis, it is one of the most recognized measures of volatility -- widely reported by financial media and closely ...
15 小時前 · 有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），15日收在四個月來低點。. 衡量投資人預期VIX變動幅度的VVIX指數也已下降，目前接近 ...
2024年5月4日 · VIX 是由芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 創建的波動率指數。該指數是第一個根據市場波動來衡量市場預期的指數。該指數受到所有投資者的密切關注，因為它提供了有關市場未來可能走向的非常重要的數據。讓我們看看 VIX 波動性指數是什麼以及如何解讀它。
2024年4月23日 · 最多人用的波動性指標是 VIX 指數（ VIX index），用標普500指數成分股公司的選擇權價格，來衡量美國股市的隱含波動性。 雷曼兄弟破產之後，這個「恐慌指標」（fear gauge）來到歷史高點。 波動性的價格. 如果說流動性代表能在不影響價格下交易證券，那麼，波動性衡量的就是不同的交易之間的價格變化。 流動性和波動性呈負相關：流動性豐沛時，波動性會下降，但當流動性枯竭時，波動性就會上揚。 金融理論將波動性視為風險指標，市場裡面的人則說這是不確定性的價格。 波動性也稱為「市場流動性價格」（price of market liquidity）。 最多人用的波動性指標是 VIX 指數（ VIX index），用標普500指數成分股公司的選擇權價格，來衡量美國股市的隱含波動性。
2024年5月3日 · 彭博代碼: SPVIXMTR. 標普500® VIX中期期貨指數衡量第四、第五、第六及第七個月VIX®期貨合約中單日滾動多頭部位的回報。. 它是標普500 VIX期貨指數系列的成員，透過公開交易期貨市場為投資者提供波動定向風險。.
