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【 公式】 E(Rj)=Rf+Bj(E(Rm)-Rf) Regulars. 主題報導. 20. E(Rj):期望報酬率Rf:無風險報酬率Bj :貝他值(Beta) E(Rm):市場投資組合之期望報酬率. 無風險報酬率. 1. 在美國通常以各期政府公債利率做為指標,無風險報酬率係以30天到期之美國國庫券殖利率作為依據,或利用美國國庫券之殖利率曲線決定適當之無風險報酬率,但若資料取得有困難,則以短期銀行利率來代替。 就國內而言,上述公式之計算通常以郵局一年到期定存利率代表無風險報酬率,若台灣公債很規律地發行,則亦可利用櫃買中心公開資訊取得公債殖利率之資訊,用以衡量無風險報酬。 權益風險溢酬. 2.
利息差額的計算方式為: 因交換契約之內容係依交易雙方之合意約定, 故只要經交易雙方同意,交易條件可有眾多之變化,以符合交易雙方之需求。 最常見之變化為隨著名目本金、或是交換利率計息基礎的變化,而衍生出許多其他類型之利率交換。 以下為市場上常見之利率交換類型:(1) 標準型(Plain Vanilla Swap) 標準型態的利率交換可定義為依固定之名目本金,約定一收付固定利率交換浮動利率之利率交換合約。 (2) 基差利率交換(Basis Swap) 基差利率交換係指利率交換雙方均為浮動利率對另一浮動利率之交換,交易雙方採用不同之浮動利率指標作為計息之基準, 例如一方採用90 天商業本票(CP)次級市場利率作為支付利息之計算指標,另一方採用3個月 LIBOR作為支付利息之計算指標, 如下圖所示:
金融監督管理委員會證券期貨局103年10月30日金管證投字第10300429801號令及金管證投字第10300429806號函辦理。. 一、投資人資券相抵交易金額不計入下列融資融券限額計算：. 二、風險控管機制. 三、投資人問與答：. 一、提高投資人之單戶、單股融資融券限額、證券 ...
利率交換合約是一種事前議定的合約, 在未來一系列的特定日期,依照合約內容記載的利率,再乘以交換的名目本金(notional principal),所計算出來的現金流量,約定交易的雙方進行差額的支付, 直到到期日為止。 最常見與最簡單的利率交換契約是單純型(plain vanilla) 的利率交換合約, 舉例來說,假設在2011 年3 月1日甲方與乙方簽定名目本金1 億萬美的利率交換合約,乙方同意未來的三年依名目本金計算支付固定利率5% 給甲方, 以交換甲方支付6個月期LIBOR 的浮動利率。 利率交換契約如圖1. 圖 1、甲方與乙方的單純型利率交換契約 所示: 利率交換契約是高度客製化的契約,依交易雙方的需求進行契約的議定。
例如： 當0.5年時，表示一年付息兩次，m=2， 間斷利率 Rm=0.02718，可得 Rc=2*ln （ 1+ 0. 27 8/ ）= 59。. 到期日1年期以上（含），則為含 息利率，一年單利付息4次，例如1年期 利率為2.0650%，表示1/1付100元， 每季（0.25年）可得利息0.51625元 （=0.020650 *100/4），共四季，一 ...
註： 一、 本債券參考公平價格係由彭博公司以本中心所公佈之公司債參考殖利率曲線為評價指標並使用其資訊系統上之債券資料庫與OAS1計算器計算而成。 二、 本表所提供之債券為國內台幣計價且固定利率有到期日之普通公司債與金融債，無擔保債券需具有國內信用評等等級twBBB以上之債券評等或 ...
交易資訊. 附條件交易金額/配券試算. 請輸入交割日期. 稅後 稅前. 第一期券 第二期券 第三期券. 債券期別. 擔保品市值調整比率 (%) 面額 (單位：10萬元) 前日參考殖利率 (%) 參考擔保品價值 (元) 調整後擔保品價值 (元) 附條件交易參考金額 (元) 開始試算. 註： 擔保品市值調整比率（Haircut）一定要輸入。 可輸入面額，由系統計算附條件交易參考金額，或輸入附條件交易參考金額，推算出面額，惟若不只選擇1期債券時，系統僅提供計算1期券的面額（例如選3期券，其中兩期券須自行輸入面額，僅1期券由系統計算）。 中央公債之前日參考殖利率係指前一營業日本中心債券公平價格表所載成交之加權平均殖利率；前一營業日無成交紀錄時，依前一營業日本中心債券公平價格表所載理論之殖利率。
