輕原油期貨 相關
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2020年4月23日 · 期貨市場這次出現負的原油價格，是紐約輕原油5月到期的期貨合約，指的是擁有過去5月合約，且願意進行實務交割的價格，並非現在購買原油現貨的價格。
2020年7月22日 · 於是，在台北時間4月21日凌晨，紐約商品期貨交易所NYMEX的美國西德州中級原油WTI（West Texas Intermediate）期貨5月份小輕QM期貨合約的最後交易日，因多重因素影響，期貨價格暴跌309.63％，最後以每桶-37.63美元作收，造成石油期貨市場發生首次的
2020年4月21日 · 能源期貨：輕原油期貨（CL）、天然氣期貨（NG）、布蘭特原油期貨（FIBR）、汽油期貨（RB） 外匯期貨：EURUSD（歐美貨幣兌）、USDJPY（美日貨幣兌） 數位貨幣期貨：比特幣期貨、乙太幣期貨
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2020年4月21日 · 但是，負油價的出現其實是期貨市場的多、空雙方角力的結果，多方慘敗。真正有原油需求的購油方沒受到什麼影響，而大量交易原油期貨的ETF也早就轉倉了。 相信一定有很多投資人想知道，那該怎麼交易原油ETF？ 我的建議是，千萬不要碰原油期貨ETF。
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時常在報導中聽聞今日國際油價上漲、原油價格崩跌等。我們首先必須先釐清，這些消息所指的原油價格究竟是什麼呢？ 其實，這些國際油價、原油價格，並不是真正的實體原油交易價格，而是近月原油期貨的價格。由於原油不僅沒有黃金、白銀等貴金屬的全球即時現貨交易機制，還需要大量倉儲運輸成本，因此普遍使用近月期貨價格作為油價代表。近月期貨價格市場流動性佳，通常最貼近原油現貨價格，對於原油供需波動也最能夠即時反應。 因此，市場所謂的投資原油，其實大部分情況並不是投資真正的原油現貨，而是原油期貨合約。我們常聽到的石油ETF，如台灣元大S&P石油（00642U）、元大S&P石油正2（00672L），或美國USO、UCO，以及USL等，其背後都是以購買期貨合約為主，間接參與油價的漲跌，以達到貼近原油報酬目的。
買進ETF最重要的，是了解指數背後所追蹤的標的與持股成份。以下分別介紹美國石油ETF中，常見的USO與USL。 1. USO：以持有NYMEX西德州原油期貨近月合約追蹤原油績效為目標，會在到期前兩週轉到次月合約（近期原油市場波動加劇，USO已不是全部持有近月合約，持有部位與比例參考連結）。 2. USL：追蹤NYMEX西德州原油期貨近月與後續11個月份，共12個月份的原油期貨合約，採等權重配置，並在近月到期前兩個禮拜轉至次月合約。與USO最大的差別，是USL不偏重持有最近月期貨合約，而是平均持有各月份的合約。 由以上USO與USL規則可以發現，轉倉成本是投資這類型原油ETF的主要風險，當原油出現正價差（遠月價格＞近月價格），發行商進行轉倉時，便需負擔轉倉成本；反之，當原油出現逆價差（遠月價格...
原油相關ETF報酬較WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）差；長期投資績效USL優於USO。 一、價差與轉倉成本 在分析之前，我們首先定義遠近月價差幅度，分為以下兩種，計算方式如下： 1. 年價差幅度（％）＝WTI 12個月原油期貨價格／WTI近月原油期貨價格－1 2. 月價差幅度（％）＝WTI次近月原油期貨價格／WTI近月原油期貨價格－1 當價差幅度大於０時稱為正價差，反之小於０時稱為逆價差。 將價差幅度畫成上圖後可以發現，原油因存在倉儲運輸成本。歷史中絕大部分情況下，期貨遠近月處於正價差的比例約為71.68％，只有少部分時期處於逆價差，約28.32％。 若是原油ETF處於正價差的環境中，每期將有換倉的自然耗損成本，也就是每個月這些ETF必須將部分或全部已到期的合約轉往較遠月重新建倉。而每一次換...
2016年9月30日 · 消息一出，原油價格應聲上揚，據經濟日報數據，西德州輕原油近月期貨9月22日至9月29日便上漲3.26％，收盤價為每桶47.83美元；布蘭特原油近月期貨則上漲3.34％，收盤價為49.24美元。
2020年4月23日 · 導致結算日WTI原油期貨單日跌幅創歷史紀錄，大幅削弱近月原油期貨買盤。 原油庫存增加使倉儲成本大幅提高，儲備油槽也即將達到最大儲存量，無法再接受5月交貨，削弱5月原油期貨買盤。
