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  1. 2021年6月17日 · 15 个回复. 科创板打新的出来,换手不很正常,很多科创板首日70-80%换手率. 新股天量换手,表示新股阶段完毕,进入次新阶段。. 这不就完美解释了吗?. (还有一个小时卖出的,只能算昨天买的,可能是乌龙指吧,想买入补仓错点成了卖出,一定是这样,不 ...

  2. 2023年2月26日 · @hawkeyes820712 个人感觉,网格就是个操作手法,他不是策略核心,如果有人把它当做核心策略来操作那就有歪了。比如我有个策略,核心就是股息分红,我会长持那些分红的票,但是现实中,分红的票往往都是一些非常成熟的大票,而且股票偏低,类似于银行,交通,公共事业啊这类的,对于 ...

  3. 2021年11月24日 · 下面用希腊字母的角度去做这笔期权交易的归因分析:. 1.Delta是当标的价格变动时,对应的期权价格变化:. 在买入时,这张期权的delta值是0.5529,说明50etf每上涨1元钱,期权会上涨0.5529元。. 那么从买入到卖出期权,50etf上涨了 (3.215-3.208)=0.007元。. 期权盈亏 = 0. ...

  4. 2021年11月26日 · Theta策略指不预测标的涨跌而通过长时间收取时间价值盈利的策略,这类策略组合可以有无数种,但在这里着重推荐4种,这四种组合不仅有着较高的胜率也比较方便期权新手理解。. 在阅读下面的内容之前,请确保你理解认购与认沽期权的基本概念。. 1,牛市认 ...

  5. 2021年9月7日 · 今天这篇是《可转债基础》系列的第四篇,前三篇我们分别讲了转股、赎回、下修的相关概念。. 第一篇:《 可转债基础(一)转股四要素之转股期、转股价、转股价值、转股溢价率~ 》. 第二篇:《 可转债基础(二)详细拆解可转债三大核心条款之——赎回 ...

  6. 2023年12月19日 · 二、 具体策略. 来自jsl建凇老师的“卖方版永动机”(2023年称为偏多双卖): 卖出近月实值认沽+买虚值认沽权保护+动态卖出N倍近月认购。. 1)### 坚定持有做多,卖沽PUT(平值到深度实值)替代指数ETF的权益仓位,不低于等效满仓操作;当上证指数跌破3000点时 ...

  7. 自用VIX指标 - 个人研究需要写了个小玩意 基于CBOE(芝加哥期权交易所)算法白皮书提到的VIX指数编制原理 标的可选:50ETF和300ETF 由于上海的iVIX怕股市再出现雪崩,于2018年2月22号关停之后 衍生品交易爱好者手头少了能够直接得到的行情 程序概览 ...

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