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vix是衡量市場波動率的指數。 它是一個導出指數derivative，根據s&p 500 指數后面30天的期權價格，經過換算而得出。 vix也經常被稱為恐慌指數，因為市場的 大幅波動，是不確定性的表現，而對投資者產生畏懼心理。 當然，理論上牛市也可以有較高的vix指數。 vix指數本身是不可交易的，所以很多機構推出了一些機制（所以是derivative of derivative），這些包括vix futures定約，vix指數期權，和基本的vix futures交易基金。 這里vix futures反映的是未來一段時間的vix的期望值，可以是短期的1個月或中期的半年。 這些futures其實跟vix指數期權（也有1，2個月或半年的）的定價是一致的。
2024年9月4日 · 索斯尼克表示，「VIX 是機構對沖保護需求的最佳代表，因為它確實是對投資組合進行短期、快速對沖的最簡單方法。 機構投資人和散戶都可以利用深度和流動性強的市場來購買 VIX 期貨和 ETF，以及這些工具的選擇權。 投資人可能會認為較低的 VIX 意味著市場穩定且不需要對沖。 但較低的 VIX 是個負擔得起的 VIX。 華爾街有句格言：「在可以的時候購買保護，而不是在必須的時候購買。 美國銀行數據分析團隊向已經擺脫上個月衝擊的投資人發出歷史性警告。 該團隊在給投資人的報告中寫道：「8 月的脆弱性導致波動性下降，而且還沒有反映在股價上。 該團隊也指出，從歷史角度來看，VIX 往往在 8 月至 10 月期間上升，這可能是股市利空。 該行提醒投資人，往年市場並沒有立即從 8 月的市場衝擊中恢復過來。
2019年12月22日 · 富邦投信表示，全球規模最大的 VIX 期貨產品：iPath Series B S&P 500 VIX Short term Futures ETN，簡稱 VXX，今年以來流通在外單位數成長近 11 倍，不僅如此，正向 1.5 倍的作多 VIX 期貨 ETF (Proshares Ultra VIX Short-Term Futures ETF，代號：UVXY) ，今年以來流通在外單位數更成長近 13 倍，說明了美國或全球市場投資人，今年對 VIX 期貨 ETF 的交易需求都大增。 因此，台灣 VIX 期貨 ETF 投資的成長，是與國際趨勢相符。 富邦 VIX 追蹤「期貨」不適合長抱.
2024年8月8日 · 此次股市崩跌的原因可歸結為幾個關鍵因素：高估值、疲弱的就業數據以及 日元 套利交易的平倉，這些因素共同引發了投資者的恐慌情緒。 儘管隨後周二 (6 日)， 標普 500 指數 有所回升，上漲約 1%，但市場氣氛仍然緊張，VIX 恐慌指數持續保持在 25 以上，處於今年高位，顯示出市場的不安情緒。 . 除了上述因素，還有一個鮮為人知的「罪魁禍首」——交易量低迷。 歷史顯示，交易量的變化可能在未來幾周加劇股市的波動。 根據德銀研究分析師 Jim Reid 的報告，近期股市的劇烈波動受到 8 月流動性不足的影響。 道瓊 市場數據顯示，8 月通常是交易活動最清淡的月份，美國主要交易所每日交易量約為 93 億股，較 3 月的峰值 132 億股減少近 30%。
2024年9月4日 · 9 月交易日首日，美國 ISM 製造業數據疲軟，引發經濟成長擔憂，恐慌指數 VIX 噴高超 30%，AI 股殺聲隆隆，美股主指週二 (3 日) 全數淪陷。. 道瓊 收盤 ...
2023年5月29日 · VIX 在定義上為衡量 標普 500 指數 (S&P500) 於未來 30 天的隱含波動度，主要是利用 23~37 天內到期的相關衍生性商品進行數學方法計算。 而本文所提的 CBOE 新上架的 VIX1D index (1 日波動度) 在直觀上就是相對應原本的 VIX，不同的是「時限」，僅縮短至 1 個交易日以內，相同的是仍然衡量「S&P500 指數」的「預期波動度」，且計算的數學方法大致雷同。 4/24CBOE 正式推出至今的表現. 以下直接利用日 K 先進行比較 VIX 與 VIX1D. ※日 K 的型態大不同: 首先可以直觀觀察到的是日 K 紅、黑 K 的不同，VIX 過半收黑 K、VIX1D 上架至今僅 1 天黑 K，其餘全數紅 K。
2024年8月7日 · 我們把此次利空大跌的因素整理出來，一個是日本央行的升息，讓大量借低利率 日圓 的海外投資資產必須作結倉了結 (也就是套利交易)，匯回日本，這是一個相當大的賣壓，而日央之所以要升息，主要就是日本的通膨上升，但日股從高檔大跌 26%，股價大跌通膨壓力大幅降低，可以預見日央短期之內不會再升息，所以這是可控的風險，另外，就是上週美國公佈的非農就業數據，遠差於預期，市場衰退之聲再起，但老師說過，此次的非農就業數據摻雜著美國颶風所帶來的天災影響，美國上季的 GDP 是成長的，還有昨天美國公佈的服務業 PMI 大幅躍升 5 點至 51.1，顯示上週的就業報告可能被誇大了，可見經濟衰退之說不攻自破，怪不得 FED 的重要官員，昨天也提到美國不會衰退，也不會為了一次的就業據就胡亂作動作，最後就是中東的戰...
