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2022年12月13日 · 鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2022-12-13 16:00. 衡量市場恐慌程度的 COBE 波動率指數 (VIX) 走勢，通常與股市相反，但當他們同向時，可能有些背後的故事正在發生。 標普 500 指數 周一上漲 1.4%，與此同時，VIX 也上漲超過 2 個點至 25 上方。 這不僅違背兩者通常反向的關聯，而且同向躍升的幅度，也達到自 1997 年以來新高。 一些市場人士，將這一波動歸因於 VIX 的變化無常，但更多人相信，這是投資者躁動不安的跡象，在 CPI 數據公布前，又將有聯準會及歐洲央行年度最後一次決策會議，市場有可能走出近日的狹幅震盪。 以技術圖表面觀察，在未能守住 200 平均移動均線後， 標普 500 指數 成功地保持在 100 日平均移動均線之上。
2021年12月6日 · 鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2021-12-06 15:40. omicron 變種病毒的威脅下，美股歷經上沖下洗的一周，恐慌指數 VIX 飆升 54%。 這種看似糟糕的情景，從過往歷史上看，卻常常讓耐心的投資者獲得回報。 Truist 共同投資長兼首席市場策略師 Keith Lerner 表示，以史為鑑，這一發展之下投資人不必過於悲觀。 上周五 (3 日) 美股重挫的情勢下，VIX 波動率指數飆升 54%，在過去 30 年內，如此大幅度的單日波動可以列入前 5。 數據顯示，自 1990 年以來，共有 19 個交易日 VIX 飆高 40% 或更多。 在這 19 次中有 18 次—即 95% 的比率， 標普 500 指數 在一年後走高，而且平均漲幅達到 20%。
2022年9月28日 · 本日 台幣 盤中走勢持續轉貶，但並未觸及前日 31.901 的位置，即便未觸及先前高點但台股仍大跌，顯示當前的市場除了國際市況不佳與外資賣壓外，VIX 恐慌指數本日盤中一度來到 25.47 上漲 10.6% 突破先前高點，顯示當前市場恐慌情緒飆升，投資人有信心不足的現象.
2023年9月16日 · 市場注意力將轉向下週的聯準會利率決議，投資人普遍認定聯準會這次不會調整利率政策立場，或透露任何近期利率展望的風聲，但將仔細聆聽聯準會主席鮑爾會後記者會的談話，以獲取有關聯準會今年剩餘時間政策制定的任何線索。 全美汽車工會 15 萬人醞釀罷工，時間可能長達 45 天，這恐造成 56 億美元的損失，美國總統拜登週五敦促「底特律三巨頭」向美國汽車工人聯合會 (UAW) 做出更多讓步，以結束威脅美國經濟的罷工。 拜登還表示他將派遣其團隊的兩名成員與雙方接觸。 聯邦政府關門危機再起，這回期限是 9 月 30 日，眾議院週二將結束休會，將就削減政府支出和 (美國總統拜登) 彈劾問題展開政治爭論。 美國財政部副部長 Wally Adeyemo，政府關門將損害需求，進而傷害經濟。
2023年2月23日 · 華爾街所謂的恐慌指標即 Cboe 波動率指數 (VIX) 在周二跳升，因市場擔心 Fed 恐更積極升息以抗通膨，而拋售股市。 根據 FactSet，在經過上周末與周一總統日的 3 日連假後，VIX 周二收在 22.9，較上周五跳升 14%。 Colas 表示，這樣的單日升幅很大且達今年迄今最高水準，今年大多數情況下，VIX 都「非常安靜」。 VIX 衡量 標普 500 指數 未來 30 日，倘若 VIX 持續高於 20 時，表示「有問題了」。 Colas 寫道，在 標普 500 指數 遭受 2008 年來最大損失後，VIX 就很少低於 20。 「今年開局時，VIX 看起來比較像 2021 年，而不是 2022 年。
2022年7月8日 · 用來衡量標准標普 500 期權隱含波動率的 VIX 指數，和標普走勢常常相反，VIX 投資算是一種避險的概念，VIX 指數在過去五個交易日下跌了 11.1%，接近近期低點 24，然而，同期標準普爾 500 指數僅上漲 2.35%， 表明 VIX 指數下跌並未導致美股相應漲幅。 Piper Sandler&Co. 期權分析師 Danny Kirsch 指出：「VIX 避險並沒有如投資人預期那般奏效，今年看來都沒多大的波動，目前為止，這是一個可怕的對沖。 (本文不開放合作夥伴轉載) 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？ 掌握全球財經資訊 點我下載APP. . 延伸閱讀. . 人氣排行. 看更多. 總覽. 台股. 美股. 1. 〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現. 2.
2023年5月29日 · VIX 因為衡量的是 30 天隱含波動度，因此 23~37 天到期的期權價格波動，與 S&P500 大致一致，一開盤往往是價格最為浮動不穩定、波動最大的時段，畢竟量能不能與開盤相比且盤中、尾盤有日均價的趨勢引導. 關於恐慌指數的說法，VIX1D 是否還適用? 筆者在此強調 VIX 本質上定義上與恐慌並無相關，所謂恐慌指數都是其性質因而事後附加的暱稱，主要是人性交易心理、法人必然存在的多方部位、Gamma 性質若大跌則易引發避險追空續跌… 等原因，因此形成市場大致是緩漲急跌，所以波動大往往是下跌之時.
